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选择非传统的熊市的已婚电话银行Nifty的基础上每周

2019-12-02 11:52:51来源:

Nifty银行最近的涨势现在似乎正在减弱,多头可能会在持续的上升趋势中止住。过去几天一直在超买区交易的银行业指数在11月29日的交易时段见证了看跌的烛台形态。

这种模式表明,多头暂时似乎已经疲倦了,在接下来的几个交易日中也不排除下行的可能性。

交易者可以期待价格下跌,并选择适度适度的已婚看涨策略。

期权数据表明什么

反映多头不愿推动涨势的期权数据。行使价为32,000的看跌期权作者的空头头寸已经收尾,这表明基础越来越弱。

另一方面,行使价为32,000的看涨期权又增加了1,88,640的未平仓合约。

数据清楚地表明,与看涨期权相比,看跌期权的看跌期权价格远低于看涨期权的价格,并且表明多头在这些水平上持谨慎态度,并可能在小幅回调的情况下暂停持续的上升趋势。

市场结构

从技术上讲,在最近几个交易日中,银行业指数处于超买区,交易价格远高于其短期移动均线。

在11月29日的交易时段,看跌的缺口形成,这表明多头暂时失去力量,银行业指数很可能在短期均线附近维持均衡。

贸易商可以预期,在维持供需平衡的过程中,银行业指数将出现小幅下跌。此外,价格可能会下跌,直到短期移动均线位于31,500。

基本上,低于预期的国内生产总值(GDP)数量进一步恶化了市场情绪。由于市场预期为4.7%,相比6月19日的5%和9月18日的7%,这一数字已经低了。但是,GDP的4.5%增长数字使市场感到不满,可能在下周,我们看到市场在下一个调整阶段。急剧反弹。

策略:非常规看跌已婚呼叫(12月5日合约)

考虑到期权数据和市场结构中提到的上述要点,我们建议形成“已婚看涨期权”策略,交易者可以出售Bank Nifty期货并购买较高执行价格的看涨期权来对冲头寸。

为了进一步限制损失并收回在看涨期权中投资的溢价,看跌期权31,500也可以在88处出售。该策略将使交易能够以最小的风险获得最大的修正收益。

以32,003.85的价格出售Bank Nifty Future

在95-Delta&Theta(0.27&-18.65)购买32,300 CE

在88-Delta&Theta(0.24&-23.03)卖出31,500 PE

最高利润点-31,500